Systematiske handel metoder er grundlaget for handelssystemer og automatiserede handel strategier . De består af tekniske indikatorer eller andre matematiske metoder, der bruges til at generere objektive købs-og salgssignaler på de finansielle markeder . Nogle af de mest populære metoder har været i brug siden før fremkomsten af computere , mens andre metoder er af nyere dato. Denne artikel indeholder ti af de mest populære systematiske metoder findes i handelssystemer.
Glidende gennemsnit delefiltre. Trading systemer baseret på crossover af to glidende gennemsnit af forskellige længder , er måske den mest almindelige systematiske handel metode . Denne metode omfatter også tredobbelt glidende gennemsnit crossovers , samt det glidende gennemsnit konvergens divergens ( MACD ) indikator, som er forskellen mellem to eksponentielle glidende gennemsnit. De glidende gennemsnit selv kan beregnes på forskellige måder, såsom enkelt eksponentiel , vægtet, osv.
Channel udbrud. I denne metode , er en pris kanal defineret af højeste høje og laveste lavt over nogle tidligere antal barer . En handel signaleres , når markedet bryder ud over eller under kanalen. Dette er også kendt som en Donchian kanal , som traditionelt anvender en look- back længde på 20 dage. Den berømte "turtle " system blev angiveligt baseret på kanal udbrud.
Volatilitet udbrud. Disse ligner i visse henseender at kanalisere udbrud , bortset fra at i stedet for at anvende den højeste høje og laveste lavt, breakout baseret på den såkaldte flygtighed. Volatilitet er typisk repræsenteret ved den gennemsnitlige sande rækkevidde ( ATR) , som hovedsageligt er et gennemsnit af de barer ' intervaller , justeret for at åbne huller , over nogle tidligere antal barer . ATR'en tilføjes til eller trækkes fra den aktuelle bar pris at bestemme breakout pris.
Support / modstand. Denne metode er baseret på den idé, at hvis markedet er under en modstand niveau , vil det have svært ved at krydse over denne pris, mens hvis det er over et støtteniveau , vil det have svært ved at falde under denne pris. Det betragtes som væsentlig, når markedet bryder igennem en støtte eller modstand niveau . Også, når markedet bryder igennem en modstand niveau , at prisen bliver den nye støtteniveau . Ligeledes, når markedet falder gennem et støtteniveau , at prisen bliver den nye modstand niveau . Den støtte og modstand niveauer er typisk baseret på de seneste , væsentlige priser, såsom de seneste op-og nedture eller vending point.
Oscillatorer og cykler . Oscillatorer er tekniske indikatorer , der bevæger sig inden for et givet interval , såsom nul til 100, og repræsenterer , i hvilket omfang markedet er overkøbt eller oversolgt . Typiske oscillatorer omfatter stokastik , Williams % R , Rate of Change ( ROC) og den relative Strength Indicator ( RSI) . Oscillatorer også afsløre den cykliske karakter af markederne. Mere direkte fremgangsmåder til cyklus analyse er også mulige, såsom beregning af det dominerende cykluslængde . Cykluslængden kan anvendes som et input til andre indikatorer eller som del af en pris forudsigelse metode.
Pris mønstre . En pris mønster kan være så simpelt som en højere slutkurs eller så kompliceret som en hoved- og - skuldre mønster. Talrige bøger er blevet skrevet om brugen af prismønstre i handel. Emnet for japanske lysestager er hovedsageligt en måde at kategorisere forskellige pris mønstre og forbinde dem til markedsadfærd.
Pris kuverter . I denne metode, er båndene bygget over og under markedet , således at markedet forbliver normalt inden båndene . Bollinger bands , der beregner bredden af kuverten fra standardafvigelsen af prisen , er nok den mest almindeligt anvendte type pris kuvert. Trading signaler genereres typisk når markedet rører eller passerer gennem enten den øvre eller nedre bånd .
Time-of-day/day-of-week . Tidsbaserede handel metoder , baseret enten på det tidspunkt på dagen eller dagen af ugen, er ganske almindelige. En velkendt handelssystem for S & P 500 futures købt på det åbne om mandagen og forladt på den snævre . Det udnyttede en tendens på markedet havde dengang at handle op om mandagen. Andre systematiske tilgange begrænser handler på visse tidspunkter af dagen , der har tendens til at favorisere visse mønstre, såsom tendenser, tilbageførsler eller høj likviditet .
Lydstyrke. Mange systematiske handel metoder er udelukkende baseret på priserne ( åben , høj, lav og tæt ) . Men volumen er et af de grundlæggende elementer i markedsdata. Som sådan , metoder baseret på volumen , mens mindre udbredt end pris -baserede metoder , er værd at bemærke. Ofte bruger virksomhederne volumen til at bekræfte eller validere et marked træk. Nogle af de mest almindelige systematiske metoder baseret på volumen er volumen -baserede indikatorer, såsom on- balance volumen ( OBV ) , ophobning / distribution linje , og Chaiken oscillator.
Forecasting . Marked prognoser bruger matematiske metoder til at forudsige prisen på markedet på et tidspunkt i fremtiden. Forecasting er kvalitativt anderledes end de metoder, der er anført ovenfor , som er designet til at identificere omsættelige markedsvilkår tendenser eller mønstre . I modsætning hertil et handelssystem baseret på prognoser kan for eksempel købe på markedet i dag , hvis prognosen er for markedet at være højere en uge fra i dag.
Husk på, at denne liste er baseret på popularitet , som ikke nødvendigvis er det samme som rentabiliteten. Vellykket handel systemer anvender ofte en kombination af metoder og ofte utraditionelle måder . Også, det er muligt, at andre , mindre populære metoder kan være mere rentabel i nogle tilfælde.