Handelssystemer eller strategier anvender et foruddefineret sæt handelsregler til at generere objektive købs-og salgssignaler . Mens de forskellige handelssystemer er næsten grænseløs, mest indbringende handel systemer har visse elementer til fælles . Uanset om du bygge din egen strategi eller købe en, handel en strategi med disse egenskaber vil maksimere dine chancer for succes .
Mest indbringende handel strategier har det rette niveau af kompleksitet i deres handel logik. Disse " Guldlok " strategier er ikke alt for simpelt og ikke alt for kompliceret . De finansielle markeder er helt sikkert kompleks. En alt for enkel strategi er usandsynligt at reagere hensigtsmæssigt på markedets kompleksitet. På den anden side, hvis strategien er alt for kompliceret , kan det være over -fit til markedet. En over -fit strategi er en, der ikke generalisere godt for andre end den, som den var baseret på data. Komplekse strategier tendens til at være over- følsom over for ændringer i markedet og har brug for konstant tilpasning og ændring .
En indbringende handel strategi skal have realistiske indgange og udgange . For eksempel er det nemt i de fleste scriptsprog til at angive limiterede ordrer til en handel indrejse. I praksis kan en limiteret ordre ikke fyldes , afhængigt af likviditeten i markedet, og hvor mange erhvervsdrivende har ordrer foran jeres. Ligeledes kan det være muligt at angive et marked -on- close exit, men hvis ordren er placeret præcis på markedets tæt på, vil der ikke være mulighed for at udfylde det. Simuleringen resultater , på den anden side kan ikke tage højde for dette. Desuden kan nogle markeder ikke tillade, at visse typer af ordrer. Hvis dit marked kun tillader marked ordrer , kan en strategi baseret på stop ordrer ikke være rentabel, hvis den strategi logik skal konverteres til markedets ordrer.
Mange handlende fokusere mere på handels- indgange end udgange. Men i mange tilfælde udgange er vigtigere. Et væsentligt element i strategien exit Logikken er, at en rentabel handelssystem bør indeholde udgange til både spændende med tab og spændende med fortjeneste. Et eksempel på spændende på et tab er en beskyttende ( "penge management" ) stop. Et mål exit, er baseret på en limiteret ordre , er et eksempel på spændende med fortjeneste. Uden evnen til at afslutte en tabende handel, tabene i en handelsstrategi er potentielt ubegrænset. Ligeledes uden evnen til at afslutte en indbringende handel , er det sandsynligt at blive til et tab.
Selv om det lyder indlysende , et vigtigt element i en indbringende handel strategi er korrekt kodning. Bestemt, hvis du udvikler et system selv , er det vigtigt at kontrollere, at det system koden gør hvad du har til hensigt . Det er fristende at begynde at teste en ny kode strategi for rentabilitet , så snart koden kontrollerer eller kompilerer , men det er vigtigt at kontrollere , at den påtænkte logik blev korrekt kodet først .
Et andet kendetegn , der kræves for rentabilitet er rimelige omkostninger antagelser. Handelsomkostninger omfatter provisioner , gebyrer og skred . Sidstnævnte defineres som forskellen mellem den pris, orden og den pris, som ordren er fyldt . Et realistisk beløb for skridning afhænger af markedet og typen af ordren. På nogle markeder , stop ordrer har mindre skred end markedet ordrer , mens limiterede ordrer har nul skred ( selvom de måske ikke fyldes ) . Hvis din handelsplatform har indbygget logik til at konvertere limiterede ordrer til markedet ordrer , så skred skulle antages selv for limiterede ordrer . Antages for lidt glidning kan betyde forskellen mellem en rentabel system, og en taber én.
Generelt er de mest rentable systemer er de mest konsekvente dem . Demonstration konsekvent rentabilitet over en lang periode af tid betyder, at systemet fungerer godt i en række af markedsforholdene. Handelssystemer , der har udvidet flad eller tab perioder klart skræddersyet til bestemte typer af markedsforholdene. Hvis disse betingelser ikke må manifestere i fremtiden , er der ingen grund til at forvente den strategi at være rentabel. Desuden bør resultaterne historisk ydeevne være baseret på realistiske forudsætninger for at starte egenkapital og risiko. Hvis den angivne ydeevne er baseret på en meget højere start konto størrelse , end du har eller den strategi kræver at påtage sig mere risiko end du kan tåle , kan strategien ikke være rentabelt for dig .
Endelig indbringende handel strategier har god real -time eller out-of -sample resultater. Trading systemer er typisk udviklet ved hjælp af prisdata for et eller flere markeder. De data over hvilken strategi er i første omgang udviklet omtales som in- prøven datasæt. Når en strategi udvikles , bør det altid afprøves på et andet sæt af prisdata , der ikke blev anvendt under udvikling. Dette kaldes out- of-sample datasæt. Kun strategier, der er rentable på out-of -sample data vil være rentabelt i fremtiden. Når en strategi er indsat , kan det spores live - enten simuleret eller med rigtige penge. Lønsom real -time tracking resultater er den endelige dommer over rentabiliteten.